Индикатор силы быков и медведей

Пример двух индикаторов bulls power
bears power и bulls power на ценовом графике

Брокеры которых я рекомендую:

Кто нибудь из Вас задавался вопросом о том, по какой причине происходит котировочное движение? Ведь за их движением должно обязательно что-то стоять. Если рассматривать данный вопрос с фундаментальной точки зрения, то за любым движением находится какое-то определенное событие, а вот если зайти с технической точки, то здесь все будет уже выглядеть следующим образом.

На определенную вышедшую новость, реагируют крупные игроки, это могут быть банковские структуры, крупные хедж-фонды, а так же просто трейдеры с большими и небольшими капиталами, после понимания новости, они начинают делать ставки на то, что курс вырастет или упадет. Таким образом появляются общие объемы, которые открыты на «продажу» и открытые объемы, которые открыты на «покупку», по итогу, цена идет не в ту сторону, кто оказался прав по результату выхода этой новости, а в ту сторону, в которою выставлено большее количество объемов и никак иначе.

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что объем денег, а так же изменение и перераспределение объема, является одним из важнейших факторов, из-за которых производит свои движения тот или иной биржевой актив. Давайте для закрепления приведем пример, предположим, что объемов которые открыты трейдерами на продажу превышают количество объемов, открытых на покупку, в такой ситуации актив будет падать, а если объемы на покупку, превышают объемы на продажу, то актив уже будет расти.

Перед тем, как мы начнем рассматривать индикаторы, которые определяют объемы быков и медведей, Вам необходимо понимать один очень важный нюанс, который касается объемов на рынке Форекс. Дело в том, что рынок FX, был создан как полностью децентрализованная система, исходя из этого, классические индикаторы, не могут определять реальные рыночные объемы, а их графические структуры, будут отображать на графике тиковый объем.

Теперь давайте разберемся с тем, что такое тиковый объем, суть тикового объема состоит в том, что он измеряет не объемы, а открытые позиции (тики), по итогу мы имеем гистограмму, которая будет указывать распределение позиций, а не объемов. Если предположить, что десять трейдеров открыли десять ордеров на покупку объемом по десять долларов, а один трейдер открыл сделку на продажу, но объемом тысяча долларов, то по итогу индикатор будет показывать преимущество у первых десяти трейдеров, хотя в истинном варианте преимущество у одного трейдера и цена будет падать. Данный нюанс обязательно необходимо учитывать при торговле, так как он вносит более правильное понимание использования индикаторов объема на рынке Форекс.

Так же мне бы хотелось довести еще одну полезную информацию касаемо объемов, некоторые крупнейшие брокерские конторы, могут предоставлять и реальное распределение объемов, а не тиков. Но здесь так же есть одна загвоздка, которая состоит в том, что они указывают на распределение объемов только внутри компании, а не со всего рынка. В любом случае, такая инфа будет очень полезна, ведь психологии толпы практически одинаковая и существует очень большая вероятность того, что у остальных брокеров распределение объема очень похожее.

После понимания этой информации, уже можно двигаться дальше, итак, для того, чтобы выявлять объемы на биржевых рынках, было создано приличное количество различных инструментов. Одними из таких индикаторов стали инструменты под названием Bullse Power и Bears Powers, те кто немного знаком с английским наверняка понимают, что это значит, сила «быков» и сила «медведей».  Стоит отметить, что это два разных индикатора, но их стараются использовать в паре.

  • Bears Power — используется для выявления силы (объема) медведей, отображается в виде гистограммы в подвале графика
  • Bulls Power — используется для выявления силы (объема) быков, отображается в виде гистограммы в подвале графика

Как мы уже сказали ранее, использовать их надо совместно, так как при их разработке, делали упор именно на это. Как только вы установите инструмент на график, то увидите, как откроется подвальное окно и в нем отобразиться гистограмма, которая будет указывать на силу той или иной стороны, на рисунке ниже Вы можете посмотреть, как выглядит индикатор Bulls Power.

bulls power
Пример индикатора bulls power на ценовом графике МТ4

В классическом варианте, индикатор силы быков окрашен в зеленый окрас, а индикатор силы медведей в красный, но в случае выше, индикатор Bulls Power окрашен в красные цвета. Теперь давайте поговорим о том, по какому варианту рассчитываются показания гистограммы. Одним из самых важных нюансов считается то, что для того, чтобы построить гистограмму, инструмент берет исключительно реальные ценовые значения.

Первоначально алгоритм высчитывает показания, которые подает скользящий мувинг, за период расчета, который установил трейдер при установке индикатора на график в параметрах, по умолчанию данная переменная выставлена на уровне тринадцати. Далее берется высчитанный показатель мувинга и выполняется сравнение между локальными экстремумами (минимальными и максимальными). По итогу мы имеем инструмент, который для выражения своих графических структур, использует саму цену.

Индикатор bears и bulls описание

Давайте немного подробнее поговорим о каждом из индикаторов. Начнем наверное с Bulls Power, его стандартная схема вычислений состоит из вычета максимального значения формируемой свечи, значений которые показывает скользящая средняя, а у Bulls Power, все практически точно так же, с отличием в том, что вычет будет происходить уже с минимального значения формируемой свечки.

Если Вы хотя бы немного понимаете математику, то должны знать, что при вычитании, конечный результат может получиться как положительный, так и отрицательный. По итогу мы имеем следующую картину, если после вычисления, результат будет больше нуля, то гистограмма отрисуется выше центральной линии, а если после вычисления результат получился меньше нуля, то столбик уже будет отрисован ниже центральной границы.

Выводы, которые можно сделать достаточно просты и логичны, если гистограмма находится выше центрального уровня, то это значит, что на рынке преимущество за «быками», а если ниже центрального уровня, то тогда на правят балом «медведи». То есть пересечение центрального уровня, можно интерпретировать как сигнал на открытие той или иной позиции, а так же смену тенденции на рынке.

Ниже Вы можете посмотреть один из примеров, как отображается оба индикатора на ценовом графике;

Пример двух индикаторов bulls power
bears power и bulls power на ценовом графике

Кроме этого, спекулянты обращают внимание на то, как ведут себя гистограммные столбики по отношению друг к другу, здесь тоже все достаточно просто;

  1. В случае повышения гистограммных столбиков, можно делать выводы о том, что восходящая тенденция набирает свою силу или нисходящая тенденция ее теряет
  2. В случае понижения гистограммных столбиков, можно делать выводы о том, что восходящая тенденция ослабевает или нисходящая усиливается

Еще одно преимущество данного индикатора состоит в том, что с помощью него можно находить опережающие разворотные сигналы, которые называются дивергенцией. Главная суть такой дивергенции состоит в том, что происходит расхождение между показаниями индикатора и показаниями цены. Давайте для более полного понимания приведем пример.

Предположим, что котировочный курс находится в нисходящей тенденции, при этом цена делает новое минимальное пиковое значение, если посмотреть на показания гистограммы нашего индикатора и сверить пиковые значения на нем, то пик будет находиться выше, последнего минимума, таким образом мы можем сделать вывод, что сила «медведей» уменьшается и в скором времени произойдет разворот ценовой тенденции.

Индикатор bulls power/bears power и их модификации

Если какой-то из индикаторов набирает популярность у трейдеров, то можете не сомневаться, в скором времени его начнут массово модифицировать под свои конкретные нужды. В случае с нашими инструментами исключения не произошло и в этой главе мы рассмотрим один очень интересный индикатор, который лично мне очень понравился. Главная «фишка» модификации состоит в том, что теперь все показания обоих инструментов можно увидеть в одном окошке и это реально удобнее, чем использование двух индикаторов.

Бесплатно скачать модифицированную версию

Что касаемо алгоритма расчета, то он производится путем сложения двух показателей (Bulls и Bears), после высчитывания данного показателя, происходит деление на две единицы и по итогу мы имеем значение, которое усреднено, после чего данная переменная уже отображается в подвальном окошке в виде гистограммных столбиков, которые как и в классических версиях «ходят» вокруг центрального уровня «0».

Модификация bulls power
Пример модификации bulls power

На графике выше, Вы видите то, как должен отображаться инструмент, после правильной установки на ценовой график. Как по мне, то эта версия инструмента намного интереснее, чем предыдущий вариант. А ее самый главный плюс заключается в том, что он очень компактен и не занимает большое количество места, при этом насчет качества сигналов никаких претензий нет, они находятся примерно на таком же уровне, что и раньше.

Bears power индикатор стратегия

Ну и на последок, давайте рассмотрим одну из торговых стратегий, которая основывается на индикаторе Bulls и Bears Power. Вы должны быть уже в курсе того, что любая, мало-мальски грамотная торговая стратегия, должна иметь в своем арсенале два или более индикаторов, при этом сильно большое количество инструментов, так же не есть хорошо, так как может очень сильно затруднить правильную интерпретацию сигналов.

По итогу мы имеем следующую картину, один из техническо-аналитических индикаторов отвечает за поиск для благоприятной точки входа, такой инструмент называется сигнальным, остальные индикаторы уже будут выполнять функцию фильтрации, то есть если после подачи сигнала, на других инструментах выполняются правила торговой стратегии, то мы открываем позицию, а если условия не выполняются, то ожидаем следующего сигнала, все достаточно просто, но на практике к сожалению это не очень то и легко))))

Parabolic+Bear Power стратегия
Торговая стратегия на основе индикаторов Parabolic+Bear Power

Для того, чтобы работать по стратегии, нам понадобится два индикатора, один из них мы уже описали выше, советую взять модернизированную версию, после чего накинуть на график еще один индикатор в виде Parabolic SAR, он есть практически в любой торговой платформе. При таких раскладах, в качестве индикатора, который будет подавать сигналы, мы возьмем Parabolic, а индикатор Bears Power выступит в качестве фильтра, открывать позиции необходимо следующим образом;

  1. Если точка от индикатора Параболик появилась над свечей, при этом гистограмма подвального индикатора находится ниже центрального уровня, то открываем ордер на продажу
  2. Если точка от индикатор Параболик появилась под свечей, при этом гистограмма подвального индикатора находится выше центрального уровня, то открываем ордер на покупк

Вот собственно и все правила торговой стратегии, что касаемо выхода из позиции, то здесь можно использовать различные варианты, в зависимости от рыночного состояния. Можно использовать фиксированные тейки и стопы, а можно закрывать позиции после того, как один из инструментов подает противоположный сигнал. Если Вы будете торговать по такой методике, то обязательно обращайте внимание на дивергенции, о том, что это такое, Вы можете прочитать главой выше.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*